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“杠杆率管理办法”修订 防银行监管套利
新《商业银行杠杆率管理办法》4月1日起执行;有利于防止商业银行资产负债表过度扩张
http://www.workercn.cn2015-02-13来源: 新京报
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  新京报讯 (记者金彧)2月12日,银监会正式发布了最新修订的《商业银行杠杆率管理办法》(下称《办法》),自今年4月1日起施行。

并不代表对银行资本充足率放松监管

  《办法》所做的主要修订与巴塞尔委员会对杠杆率国际规则所做的修订保持一致,主要对承兑汇票、保函、跟单信用证、贸易融资等表外项目的计量方法进行了调整,进一步明确了衍生产品和证券融资交易等敞口的计量方法。

  《办法》修订后对中国商业银行的影响主要在于:不再要求承兑汇票、保函、跟单信用证、贸易融资等其他表外项目均采用100%的信用转换系数,而是根据具体项目,分别采用10%、20%、50%和100%的信用转换系数。

  杠杆率是指商业银行一级资本与调整后的表内外资产余额的比率。杠杆率水平越高,表明商业银行资本越充足,抵御风险的能力越强。杠杆率指标具有简单、透明、不具有风险敏感性的特点。

  银监会称,定量测算结果显示,根据修订后的《办法》,中国相关商业银行的杠杆率水平有所提升,没有提高对商业银行的资本要求。

  昨日,银监会审慎局吴祖鸿处长对新京报记者表示,调整杠杆率是基于巴塞尔III引入的杠杆率指标,与国际监管接轨。杠杆率调整后,虽略有提升商业银行资本充足率,但是,这并不代表对商业银行资本充足率的放松,只是对现有的制度做出调整。

防银行把表内资产表外化

  社科院金融所银行研究室主任曾刚在接受新京报记者采访时称,本次对杠杆率的调整,降低了对商业银行资本充足率的约束力,客观上可以松绑商业银行流动性。

  银监会有关部门负责人在回答记者提问时表示,实施杠杆率监管,既有利于防止商业银行资产负债表过度扩张和承担风险,控制金融体系的杠杆化程度,也有利于防止银行使用内部模型进行监管套利,确保银行体系维持一定水平的合格资本。

  曾刚对新京报记者表示,杠杆率这一监管指标,是原有的资本充足率的补充,弥补了资本充足率的一些缺憾。它不仅可以限制商业银行资产扩张倍数,同时,可以防止商业银行监管套利。

  曾刚称,在杠杆率的约束下,商业银行监管套利空间很小。过去在资本充足率的约束之下,商业银行可以把资产转移到表外去,曾弄出一些影子银行。实际上这是商业银行通过一些通道把资产转移出去了。而这些资产还是商业银行的,但是,却不在资产负债表之内。这样的话,商业银行的资本充足率看起来很高,这是典型的监管套利。

  “而这样做,商业银行的风险并没有降低”。曾刚说,在新的杠杆率指标下,表内外资产转换有要求的,就算把资产转移出去,还是要求按照100%或50%的权重转移到表内。这样的话,银行想通过表内与表外转移的做法无法实现。因此,可以防止监管套利。

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